Bitcoin Programmer Player：用软件一年自动倒卖300次

华尔街新闻

2018年2月的一个周五傍晚，上海气温骤降到冰点，黄浦江岸边刮着寒风。

除了外滩的游客，寒冷并没有浇灭人们对比特币、区块链以及它们所代表的财富的热情。 从南京东路地铁站出来，步行到靠近外滩的地方。 每周五都会有一群人在这里讨论比特币、区块链、ICO的巨大财富机会。

不久前，比特币一路下跌，在20000美元见顶后，出现了转机。 2月6日，比特币一度跌破6000美元，24小时跌幅超过25%。 不过，前来赴约的人，似乎并没有被这种悲观的情绪所影响。 晚上十点多了，他们还不愿意走。

股票、外汇、期货交易员汇聚于此，24小时t+0交易规则。 这些技术高手仿佛鱼儿一样游进大海，用程序开始在比特币和数字货币领域疯狂赚钱。

01.平台套利，半年收益300倍

金钱永不眠。

比特币似乎能够自然而然地点燃金融交易狂热者的欲望之火：市值足够大，24小时不间断交易，交易所任意选择。 部分A股IT人员参与了此类交易。

1980年出生的春晓（化名）就是这样一个热衷于交易的人。

在他职业生涯的前十年，他扮演的是高级 IT 工程师的角色。 他最初在一家软件公司工作，他编写的股指期货交易软件主要提供给国内的期货交易员。

这个软件有自己的风控系统比特币中国有手机app吗，曾经在国内很火。 在高峰期，每天有 6% 的股指期货交易员使用它。

2015年，A股历史上的大牛市，沪深两市日成交量从数千亿元突破到万亿元，最高突破2万亿元。 随着股市的大起大落，恒生电子的HOMS分销系统当年名声大噪。

同一时期，市场上也开始出现类似的HOMS系统软件。 当时私募把账户分成不同的子账户，同时可以调拨资金。

春晓看到了这样一个发财的机会，他也加入了开发类似智能仓配系统的软件热潮。 但这一计划在2015年7月戛然而止。受A股大跌影响，HOMS系统被禁止使用，股指期货交易随即暂停。

股市崩盘后，春晓被迫关闭项目，继续开发数款交易APP，但都因市场低迷而失败。

2017年2月，春晓的妻子催他去上班。 走投无路时，他发现比特币交易疯狂，存在套利空间：一是各大交易平台比特币价格不一致； 第二，比特币每天波动很大。

为此，他根据这两个特点开发了一套自动高频交易软件。 这个自动软件自动以最低价格购买比特币，并以最高价格转售给平台用户。 到2017年9月，仅用7个月的时间比特币中国有手机app吗，靠着自动交易套利，他从2万元的成本中赚取了100万元。

不管比特币是涨还是跌，只要有这个交易系统，春晓就能旱涝保收，默默发财。

到去年12月，他的资金已经达到600万元。 不到一年时间，他依靠自动交易资金翻了300倍。

“只要波动越大，他就赚得越多。” 春晓的好友秋海（化名）感叹，这款交易软件主要是对各种数字货币交易平台进行套利。

春晓的赚钱机器让朋友们羡慕不已。 到今年年初，春晓已经开始管理好友超过4000万的资金。 通过这些资金，每天 24 小时全天候从比特币交易中提取资金。

春晓的故事并非孤例。 中国越来越多的金融科技人才参与到比特币自动交易中。

秋海是春晓创业项目的投资人。 虽然春晓之前的项目都失败了，但他看到了比特币乃至数字货币自动交易带来的巨大机遇。

02. 程序化交易，赚钱机器？

在A股市场混迹多年的邱海，想到了对冲基金Renaissance Technologies的创始人James H. Simons。

这位 81 岁的老人被称为最成功的对冲基金创始人之一。

据美国《阿尔法》杂志公布的数据：2005年和2006年，席梦思分别以15亿美元和17亿美元的净收入坐上了全球最赚钱对冲基金经理的宝座。 2007年，他以13亿美元排名第五。 2008年，西蒙斯以25亿美元再次高居榜首，而索罗斯当年仅以11亿美元位列第四。

由西蒙斯创立的文艺复兴科技的旗舰产品大奖章基金成立于1988年3月，并在1993年基金达到2.7亿美元时停止接受新资金。

1988年以来，大奖章基金年均收益率高达34%，高于同时期索罗斯等投资大师的年均收益率10个百分点，高于同期的标准普尔 500 指数。 超过20个百分点，比巴菲特过去20年的平均回报率高出18个百分点。

进入2017年，人工智能技术突飞猛进，正在变革资管行业。

2017年，全球最大的资产管理公司贝莱德宣布重组主动基金业务，计划裁掉一批主动基金经理，以量化投资策略取而代之。

根据贝莱德的重组计划，主动基金部门将裁掉约40名员工，其中包括7名投资组合经理。

重组计划涉及300亿美元资产，约占贝莱德主动基金规模的11%，其中60亿美元将纳入集团贝莱德优势基金，该基金主要采用量化投资策略，利用计算机和数学进行投资楷模。

邱海是一位80后A股投资人，目前拥有自己的私募股权投资公司。 拥有十余年A股股票、债券、黄金交易经验。

他的资产管理规模从1亿元增长到14亿元，他对这笔资产管理的增速和收益仍然不满意。

“2015年的股市崩盘造成了很大的损失。” 邱海坦言，他相信科技会改变资管行业。 一直从事智能资产管理和智能交易的投资，寻找好的公司。 在市场上赚钱，这需要机器。

秋海在海外成立公司，招募IT技术人才，开发区块链技术。 他预计融资数亿元，通过ICO募集资金，开发智能数字货币交易系统。

“海外交易锁太多，新的ICO项目上市需要交易量，我开发的机器可以解决这些问题。” 邱海似乎对海外数字货币的自动交易充满了信心。

“鸣鸿、久坤、幻方、七剑等国内量化交易系统较好的公司还没有进入这个领域，这就给了机会。” 在他眼里，各国政府打压比特币交易是他发展的好机会。

03. 中外量化基金大战

然而，秋海没有注意的是大洋彼岸美国的技术实力。

上海一位从事期货量化交易和研究多年的资深人士表示，在程序化期货交易领域，海外投资者接触比较早，技术也比较成熟。 越来越多的机构会尝试使用量化手段进行分析和交易。

由于国内A股目前采用的是T+1交易机制，程序化高频交易在股市中的应用可能并不多。 但在期货领域，由于交易机制的不同，计算机高频交易得到了充分发展。

早在2008年，国内只有极少数期货投资者会使用程序化交易，此后程序化交易占比迅速上升。 大量机构和个体交易者使用计算机程序进行期货交易。

由于量化交易完全基于模型和大量数据分析产生，当然交易速度也将成为成败的关键。 华尔街量化交易发展多年，在软硬件方面都比较领先于国内技术。

“华尔街量化交易发展多年，技术水平远高于国内量化基金，当海外量化基金进入时，国内量化基金基本沦为韭菜。” 上述腾石表示，“市场波动时，程序化交易往往很难，赚钱就是在单边趋势中赚大钱。”

据上述人士介绍，程序化交易在各个市场都有充分体现，比特币交易也不例外。

在大洋彼岸的美国，一些金融机构已经开始参与比特币交易。 在中国，更多的金融科技大咖嗅到了财富的味道。

在数字货币智能交易方面，中国的竞争对手已经开始了。